配对交易（airsTrading）是一种基于统计套利的高频交易策略，其核心在于利用两种高度相关资产的价差波动，通过低买高卖来获取收益。该策略源于上世纪80年代中期，由华尔街著名投行MorganStanley的数量交易员NunzioTartaglia创立。
1.寻找高度相关资产（1标签）配对交易的第一步是找到两种走势高度相关的资产。这通常通过计算资产间的相关系数来实现。相关系数接近1或-1，表明两种资产的价格波动方向一致或相反。
2.确定恒定价差（2标签）在找到高度相关资产后，需要确定这两个资产的价差是否总是维持在一个恒定的数值。如果价差在某个范围内波动，且该范围相对稳定，则可以认为这两个资产之间存在配对交易的机会。
3.发现定价错误（3标签）当两种资产的价格出现定价错误，即价差超出正常波动范围时，投资者可以买入被低估的资产并卖出被高估的资产，待价差回归正常水平时，再进行反向操作，从而获取收益。
1.初始化交易日（4标签）在实际操作中，交易者首先需要初始化交易日。如果当前日期与前一天日期不同，则将Tday重置为0，准备新的交易日。
2.设置交易时间（5标签）根据交易策略，设定交易时间。例如，假设交易时间为09:45（以0.0945表示），则在此时间点进行交易操作。
3.执行交易指令（6标签）根据交易策略，执行相应的交易指令。例如，当满足特定条件（如成交量、隐藏指令等）时，进行买入或卖出操作。
1.多条件限制（7标签）在期货软件T系统中，可以通过设置多条件限制来执行交易。例如，将MA、MACD、KD及RSI等指标综合起来，只有全部满足这些条件时，才进行开仓操作。
2.成交量与AON指令（8标签）交易者可以通过指定成交量来执行AON指令，通常用于大宗交易。隐藏指令可以确保交易信息不被其他市场参与者获取。
3.交易策略优化（9标签）为了提高配对交易的收益，交易者需要对交易策略进行优化。例如，根据市场变化调整交易参数，或采用更复杂的交易模型。
配对交易是一种基于统计套利的高频交易策略，通过寻找高度相关资产和发现定价错误来获取收益。在实际操作中，交易者需要关注交易时间、执行交易指令以及交易策略优化等方面，以提高交易成功率。